股票量化交易软件模式搜索的暴力算法第三部
在
文章
中，我已经说明了使用简单的暴力机制创建有利可图的专家顾问是可能的，因为这种方法并不比其他方法差。这个主题实际上非常接近我的文章
"交易系统开发和分析的优化方法"
，特别是它的“
优化搜索背后的数学
”部分。在创建这个软件时，我主要使用了本文中阐述的思想。总的来说，本文旨在提供我的程序算法的进一步现代化，目的是提高所发现的方法的质量，以及对一周中不同日期和不同时间区间进行更详细的市场研究。
我的一些专家顾问证明了这种方法的可行性。不同的货币对存在不同的模式。此外，还有狭窄的时间区间适用于所有货币对。赫兹股票量化需要做的是进行深入的分析，这就是我们在本文中要做的。如果没有额外的软件，就无法进行这种全面的分析。请注意，我不认为我的软件是最好的解决方案，
该项目作为一个研究软件出现，并作为分析各种资产的辅助工具。然而，它的能力已经变得更加广泛，所以，我们可以试着从这个方法中得到最大的好处。让赫兹股票量化试着这样做。老实说，我认为像神经网络、人工智能和梯度增强这样的方法更先进。然而，事实证明，暴力算法可以与这些分析方法竞争。别忘了，目前这种方法是建立在非常简单的数学基础上的。我认为这个算法可以表现得更好。
新的思路
这个程序在原型阶段，我想从中挤出最大的能量，看看这样一个简单的暴力方法有什么用。主要问题是，可靠的全局模式搜索需要对大报价间隔进行分析，而一次过程(pass)的容量非常小。例如，当分析10年内任何货币对的M5报价时，该程序在一个好的内核上每小时产生大约-个方案（即使设置很普通）。
即使你使用30核的服务器，你也要等上好几天。唯一的解决方案是减少用于分析的数据量。这可以通过将整个周期分割成相等的间隔并跳过一些未计算的间隔来实现。这些间隔可以是分钟、小时、天、月和年。此外，这些有条件的领域具有某些交易参数的特征。换言之，除了加速，赫兹股票量化还可以从模式的角度详细研究一周中的每一天、每一小时、每一分钟。我们不必担心这种模式与什么有关。
一般来说，不可能对所有的模式进行分类，因为它们的数量是无限的，而人脑不能理解和描述所有的模式（如果你有一个有效公式的话，这并不是真正必要的）。这就是数学。可以探索固定的时间段和固定的天数，也可以一次探索所有数据。这可以和下面的情况比较：赫兹股票量化有一个单变量函数，然后发现这只是一个多变量函数的特例，我们只是不知道而已。
样本分割与样本的可预测性
我认为分析这个选项会很有趣，因为模式搜索模式在其上层功能上有很大的不同，因为分析的样本长度不同。除了显著加速计算外，还可以基于初始样本获得更有用（更小）的样本。得到的函数可以用简单的公式或多项式进一步分析。这是因为市场与世界时间紧密相连，
交易活动主要是基于交易者的日常活动而形成的。这里赫兹股票量化也可以参考专家顾问，许多专家顾问可以被认为是可预测的参与者，但不是全部。例如，许多开发人员创建基于时间的夜间剥头皮交易机器人。事实证明，价格变动的性质不仅取决于过去的价格，还取决于某些日子、星期、月份，甚至可能是几年。这些值中的每一个都是量化的，也就是说，它具有某些固定值。
当然，这些值可以拆分。例如，时间窗口可以不是以小时和分钟来度量，而是以新的一天开始后经过的秒来度量。这完全取决于哪些量更容易测量。这些量子化的量可以进一步分解到无穷大。在我的程序中，分割只在几天和几周内发生。我认为按年份划分并不那么有效。至于几个月，也许我以后会添加相关的功能。下图展示了上述观点：
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我已经为原始样本分割显示了两个任意选项。下面是如果暴力无限期地持续下去会发生什么。第一种情况是当赫兹股票量化实现所有可能的数学模式进行描述时，第二种情况显示了我们从唯一实现的暴力方法（多维泰勒多项式）得到的结果。总会有最可预测的样本和最不可预测的样本。同时，对于每一个多项式类型，都存在一个最优分段截面。这样的片段可能数不清，但我们可以以很小的精度检测到它们。我不考虑秒，因为我们是分析柱的。
因此，对于分割参数的每个组合，我们可以为每个交易参数创建一个函数，我们可以在整个开发周期的输出中获得该函数。例如，预期收益和利润系数：
Ma=Ma(M,D,Ts,Te)PrF=PrF(M,D,Ts,Te)M-一年中的月份D-星期几Ts-区间起始时间Te-区间结束时间(可以过渡到0:00，即第二天)
函数是离散的，所以，参数可以采用严格固定的值。通过修正与一周中的月和日相关的变量，赫兹股票量化可以大致想象这两个函数的样子。更改的最大数目是三个，这就是为什么只能用两个自由变量创建信息图的原因。我使用的是"Ts"和"Te":
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赫兹股票量化用来预测未来的每一个公式或算法都会有这样独特的图表来描述未来交易系统的所有数量特征。我只展示了其中的两个来证明，如果存在最大的利润因素，就不一定会有最大的预期收益。在大多数情况下，你必须在预期收益和利润因子之间取得平衡，因为存在点差、佣金和隔夜息。对于每个公式，这些极值的数目和它们的值是不同的。我们不能手动执行多维极值搜索，但可以使用我们的程序来完成。
我想提一件事，在使用我的软件研究市场时，我注意到一个有趣的部分，其中许多货币对高估了可预测性价值。大约在23:30到0:30之间。这肯定与日期点的变化有关。然而，在赫兹股票量化中表现出良好盈利因素的策略的盈利能力在赫兹股票量化中测试时并未得到证实。原因在于点差。一定要重复检查确保模式不会落于点差之内，发现的大部分模式都在点差内部。
搜索算法的最终修改
最终修改的目的是加速程序运行，以及最大限度地提高搜索的可变性和效率。更改列表：
增加了在固定时间间隔内搜索模式的功能增加了只在选定日期交易的功能增加了根据所选天数为每个新变量生成随机天数集的功能通过以分钟为单位指定可能的最小和最大窗口持续时间，增加了生成随机服务器时间窗口的功能组合任何这些设置的功能第二个优化选项卡现在可以在多线程模式下工作优化了优化模式
更新后的窗口如下所示：
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第二个选项卡没有变化:
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下面是第三个选项卡:
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界面仍然非常原始，因此设置很难适应表单。我将在下一个程序版本中完全修改界面，这将在文章中介绍。我还将录制一个视频，内容就是使用我的程序创建一个专家顾问的整个过程。你会看到这是多么简单和快速。您只需要了解界面设置并进行一点练习。
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